Разогреть духовку до 190 °C. Отварить икру в подсоленой воде 5 минут. Извлечь и разделить вдоль пополам. Осторожно смазать каждую половину анчоусным маслом и завернуть в ломтик свиного сала, перевязав суровой ниткой. Уложить икру в смазанную сливочным маслом кастрюльку, посыпать кервелем, луком-шалот, петрушкой, майораном, солью и перцем. Добавить лавровый лист. Залить сливками и плотно закрыть крышкой или алюминиевой фольгой. Тушить в духовке 25-30 минут.
Снять фольгу и протушить еще 5 минут. Посолить, поперчить и подавать в кастрюльке - или выложить икру на подогретое блюдо и полить процеженным соусом.